確率微分方程式とは? (Stochastic Differential Equation)



現代ファイナンス理論に影響を与えた数式で、不確実な現象を解析する理論。金融工学においては、市場の変動特性を推定しランダムな市場の動きに対してリスクをコントロールするために利用される。ブラック・ショールズ・モデルにも利用されている。






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