マルチンゲール確率プロセスとは?
(Martingale Probability Theory)



確率論における確率過程のクラスの一つ。過去の情報を用いて未来における期待値を計算すると、現在の値から増えも減りもしないような確率過程である。確率過程とは、「時間とともに変化する確率変数」で株価や為替の変動などを数学的に記述するモデルとして利用される。






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